推荐计算机等行业,行业轮动策略周报

作者:股票论坛

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008 年起),策略获得116.44%的超额收益,胜率为59.66%,累计最大回撤为15.18%;2017 年以来获得-8.92%的超额收益,胜率36.36%,最大回撤为8.92%。本周获得2.55%的超额收益。

相似性匹配行业轮动策略跟踪

    羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006 年起),策略获得417.9%的超额收益,胜率为55.8%,累计最大回撤为14.7%;2017 年以来获得5.4%的超额收益,胜率为48.3%,最大回撤为4.2%。本周获得-0.20%的超额收益。

    全样本来看(2008年起),策略获得107.02%的超额收益,胜率为60.48%,累计最大回撤为17.08%;2018年以来获得-4.45%的超额收益,胜率75.0%,最大回撤为7.31%。本周获得-0.39%的超额收益。

    因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益287.12%,胜率70.94%,累计最大回撤为4.39%;2017 年以来获得7.89%的超额收益,胜率63.64%,最大回撤为1.61%。本周获得0.94%的超额收益。

    羊群效应行业轮动策略跟踪

    全样本来看(2006年起),策略获得404.8%的超额收益,胜率为55.2%,累计最大回撤为14.7%;2018年以来获得-2.4%的超额收益,胜率为41.2%,最大回撤为4.1%。本周获得0.26%的超额收益。

    因子极值行业轮动策略跟踪

    全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益311.89%,胜率71.31%,累计最大回撤为4.39%;2018年以来获得7.46%的超额收益,胜率100.00%,最大回撤为0%。本周获得-0.27%的超额收益。

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